«Умейте вовремя остановиться» — правила остановки стратегии

Мы продолжаем серию статей о том, как правильно работать с торговыми системами рынка Форекс. Напомним, в прошлых статьях мы рассказали о том, как повысить устойчивость торговой системы (адаптировать к резким изменения рынка с минимальным убытком), какой должна быть эквити (кривая депозита) в бэктесте, чтобы система считалась оптимальной, а также какое количество сделок должна открыть торговая система и на каком периоде, чтобы торговому советнику можно было доверить торговлю.

• Анонс: в рамках этих же публикаций в следующей статье мы расскажем, по каким вообще параметрам происходит оценка торговой системы. Кроме эквити и просадки есть еще много параметров, на которые стоит обратить внимание.

Предположим, вы успешно протестировали торговую систему рынка Форекс и запустили её на реальном счете. Пусть рынок и цикличен, но в то же время он динамичен. Думаем, вы понимаете, что вечно стратегия прибыль приносить не будет и со временем понадобится её оптимизация. А может быть в какой-то момент стратегия и вовсе перестанет приносить прибыль. Во только человеческая психология ой как не хочет расставаться с тем, к чему уже привыкла. Вопрос: в какой момент торговая система рынка Форекс должна быть остановлена?

Торговая система рынка Форекс: признаки проблем

Как мы уже говорили раньше, правильно настроенная торговая система рынка Форекс работает 1/8 — 1/4 своего периода жизни. Если тестирование шло 24 месяца, до оптимизации (пересмотра настроек) пройдет 3-6 месяцев. Но наступает момент, когда оптимизация не помогает, и тогда от системы стоит отказаться. Правила, которые помогут определить, когда этот момент наступит:

1. Сопоставление реальной эффективности с ожиданиями

Оценка форвардной эффективности (WFE) позволяет сопоставить реальную и ожидаемую эффективности по формуле: отношение форвардной прибыли за год (усредненной) к усредненной среднегодовой прибыли после оптимизации. Значение должно быть больше 0,5. Иными словами, если после оптимизации прибыль все равно снизилась более чем в 2 раза, с точки зрения возможной просадки и степени риска имеет смысл от системы отказаться. Даже если она прибыльная.

2. Сопоставление реальной просадки и допустимой

Суть аналогична: если форвардная просадка (максимальное значение) превышает оптимизационную (после оптимизации) на 150%, торговая система рынка Форекс нуждается в доработке. Максимальную просадку системы еще называют системным стоп-лоссом, который работает по аналогии с обычным стопом. То есть, если система при плановой просадке 20% перешла отметку 30%, вопрос об остановке системы более чем актуален.

• Важно! Параметр отклонения просадки может измеряться как в %, так и в валюте, но важно, чтобы он определялся не личными предпочтениями, а на основе данных тестирования системы. Это исключает психологический фактор.

Пример. Вы открываете позицию 1 лотом с депозитом в 3000 дол. США и принимаете решение остановиться при просадке 2000 дол. США. Однако тестирование системы показывает, что возможны частые просадки в 300 пунктов, что означает 3000 дол. США в пересчете на лот. Потому выбор 2000 дол. США не разумен, поскольку тестирование заведомо подсказывает о возможном уровне. Вывод: ориентируемся на тестирование перед началом торговли.

3. Сопоставление серии сделок с убытком со статистическими данными

Пример: если серия сделок с убытком на реальном счете превысила, например, 7 сделок подряд (7 — максимальное количество убыточных сделок по итогам тестирования), торговлю прекращаем. Это также правильно и с психологической точки зрения. Тестер в МТ 4 предусматривает 2 параметра, которые могут быть полезны трейдеру:

• максимальное количество непрерывных убыточных сделок;
• среднее значение непрерывных убыточных сделок.

Можно ориентироваться на первый параметр, но при одном условии — если есть уверенность, что данное значение не является аномалией. Иными словами, среднее значение убыточных сделок — 4, а максимальное — 8. Заходим в историю и проверяем, с чем это может быть связано. Если окажется, что значение «8» связано с фундаментальным редким фактором (референдум в Великобритании), ориентируемся на среднее значение +1. Например, «5».

Правила выхода из системы

Психологически трейдер выходит из сделки в тот момент, когда торговая система рынка Форекс начинает приносить убытки и выходит за рамки статистического исторического тестирования. Результат — максимально возможные убытки. Рекомендуется найти в себе психологические мотивы и остановить систему на новом максимуме. Это может показаться не логичным, ведь просадка может только увеличить убыток, но за каждым пиком следует дно, за каждым дном — последующий разворот. Потому можно применять анализ эквити:

• когда эквити выше средней скользящей, система продолжает работать;
• когда ниже — система отключается.

Возможен альтернативный вариант — уменьшение лота вместо полного отключения системы. Это зависит от личностных правил мани-менеджмента.

Резюме. Вопросам мани-менеджмента внимание мы еще уделим, но факт остается фактом: психология трейдера должна основываться на статистических результатах тестирования. В случае отклонения от полученных результатов определяется причина: это может быть ошибка (аномалия) при тестировании, а может быть сигнал о необходимости оптимизации системы. Если речь именно о втором случае, но оптимизация не приносит результата, имеет смысл систему остановить.

Автор публикации

не в сети 10 лет

Олег Ткаченко

7

Комментарии: 0Публикации: 235Регистрация: 25-02-2016