«Умейте вовремя остановиться» — правила остановки стратегии

торговая система рынка Форекс

Мы продолжаем серию статей о том, как правильно работать с торговыми системами рынка Форекс. Напомним, в прошлых статьях мы рассказали о том, как повысить устойчивость торговой системы (адаптировать к резким изменения рынка с минимальным убытком), какой должна быть эквити (кривая депозита) в бэктесте, чтобы система считалась оптимальной, а также какое количество сделок должна открыть торговая система и на каком периоде, чтобы торговому советнику можно было доверить торговлю.

  • Анонс: в рамках этих же публикаций в следующей статье мы расскажем, по каким вообще параметрам происходит оценка торговой системы. Кроме эквити и просадки есть еще много параметров, на которые стоит обратить внимание.

Предположим, вы успешно протестировали торговую систему рынка Форекс и запустили её на реальном счете. Пусть рынок и цикличен, но в то же время он динамичен. Думаем, вы понимаете, что вечно стратегия прибыль приносить не будет и со временем понадобится её оптимизация. А может быть в какой-то момент стратегия и вовсе перестанет приносить прибыль. Во только человеческая психология ой как не хочет расставаться с тем, к чему уже привыкла. Вопрос: в какой момент торговая система рынка Форекс должна быть остановлена?

Торговая система рынка Форекс: признаки проблем

Как мы уже говорили раньше, правильно настроенная торговая система рынка Форекс работает 1/8 — 1/4 своего периода жизни. Если тестирование шло 24 месяца, до оптимизации (пересмотра настроек) пройдет 3-6 месяцев. Но наступает момент, когда оптимизация не помогает, и тогда от системы стоит отказаться. Правила, которые помогут определить, когда этот момент наступит:

  1. Сопоставление реальной эффективности с ожиданиями

Оценка форвардной эффективности (WFE) позволяет сопоставить реальную и ожидаемую эффективности по формуле: отношение форвардной прибыли за год (усредненной) к усредненной среднегодовой прибыли после оптимизации. Значение должно быть больше 0,5. Иными словами, если после оптимизации прибыль все равно снизилась более чем в 2 раза, с точки зрения возможной просадки и степени риска имеет смысл от системы отказаться. Даже если она прибыльная.

  1. Сопоставление реальной просадки и допустимой

Суть аналогична: если форвардная просадка (максимальное значение) превышает оптимизационную (после оптимизации) на 150%, торговая система рынка Форекс нуждается в доработке. Максимальную просадку системы еще называют системным стоп-лоссом, который работает по аналогии с обычным стопом. То есть, если система при плановой просадке 20% перешла отметку 30%, вопрос об остановке системы более чем актуален.

  • Важно! Параметр отклонения просадки может измеряться как в %, так и в валюте, но важно, чтобы он определялся не личными предпочтениями, а на основе данных тестирования системы. Это исключает психологический фактор.

Пример. Вы открываете позицию 1 лотом с депозитом в 3000 дол. США и принимаете решение остановиться при просадке 2000 дол. США. Однако тестирование системы показывает, что возможны частые просадки в 300 пунктов, что означает 3000 дол. США в пересчете на лот. Потому выбор 2000 дол. США не разумен, поскольку тестирование заведомо подсказывает о возможном уровне. Вывод: ориентируемся на тестирование перед началом торговли.

тестирование торговой системы

  1. Сопоставление серии сделок с убытком со статистическими данными

Пример: если серия сделок с убытком на реальном счете превысила, например, 7 сделок подряд (7 — максимальное количество убыточных сделок по итогам тестирования), торговлю прекращаем. Это также правильно и с психологической точки зрения. Тестер в МТ 4 предусматривает 2 параметра, которые могут быть полезны трейдеру:

  • максимальное количество непрерывных убыточных сделок;
  • среднее значение непрерывных убыточных сделок.

Можно ориентироваться на первый параметр, но при одном условии — если есть уверенность, что данное значение не является аномалией. Иными словами, среднее значение убыточных сделок — 4, а максимальное — 8. Заходим в историю и проверяем, с чем это может быть связано. Если окажется, что значение «8» связано с фундаментальным редким фактором (референдум в Великобритании), ориентируемся на среднее значение +1. Например, «5».

Правила выхода из системы

Психологически трейдер выходит из сделки в тот момент, когда торговая система рынка Форекс начинает приносить убытки и выходит за рамки статистического исторического тестирования. Результат — максимально возможные убытки. Рекомендуется найти в себе психологические мотивы и остановить систему на новом максимуме. Это может показаться не логичным, ведь просадка может только увеличить убыток, но за каждым пиком следует дно, за каждым дном — последующий разворот. Потому можно применять анализ эквити:

  • когда эквити выше средней скользящей, система продолжает работать;
  • когда ниже — система отключается.

стратегия тестирования торговой системы

Возможен альтернативный вариант — уменьшение лота вместо полного отключения системы. Это зависит от личностных правил мани-менеджмента.

Резюме. Вопросам мани-менеджмента внимание мы еще уделим, но факт остается фактом: психология трейдера должна основываться на статистических результатах тестирования. В случае отклонения от полученных результатов определяется причина: это может быть ошибка (аномалия) при тестировании, а может быть сигнал о необходимости оптимизации системы. Если речь именно о втором случае, но оптимизация не приносит результата, имеет смысл систему остановить.

Подпишитесь на торговые системы  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Гуру трейдинга 05.04.2017 at 12:43

    Эти правила больше для автоматической торговли, где робот ставится на долгое время. Там да, нужно анализировать любые отклонения от системы. А с ручными стратегиями, как правильно заметил Туз, лучше работать в соответствии с реалиями рынка.

    Ответить
    • Ринат Талаваев 17.04.2017 at 17:21

      Все равно за любым роботом глаз нужен. Я еще не видел ни одну автоматическую систему, которая приносила бы заявленный по бектесту доход. А 90% роботов и вовсе сливали депозит. В ручных стратегиях на форексе можно заработать 20-100% годовых, а советники дают максимум 10-25%. Так что я сторонник ручных стратегий.

      Ответить
  • Олег Якубовский 13.03.2017 at 15:04

    У меня как-то был период, когда вообще все не получалось. Уже и стратегии менял, и валютные пары, и к брокеру вроде претензий не было. Сдаваться не хотелось, но все же нашел в себе силы, сделал перерыв на неделю. Вернулся — все ок. Даже не знаю, в чем была причина. Это как в шахматах: бывает, играешь сильно, а бывает, проигрываешь даже слабому игроку.

    Ответить
  • Владислав 20.02.2017 at 13:25

    Спасибо, интересно. Часто видел, что трейдеры скорее психологическими моментами руководствуются: или торгуют до последнего депозита, или впадают в ярость и сворачивают все позиции. Вот именно математического подхода и холодного расчета не хватает большинству трейдеров.

    Ответить
    • Туз Козырный 28.03.2017 at 18:16

      Вот только что в другой статье отвечал оппоненту — горе от ума весь это математический расчет! Не спорю, считать нужно и думать тоже, но пока вы рассчитываете всякие просадки, тестируете стратегии, руководствуетесь какими-то технико-математическими правилами на основе высшей математики, люди зарабатывают! Шахматы? Пока вы руководствуетесь правилами, приходит тот, кто их не знает и выигрывает, потому что думает не шаблонами, а логикой, собственным умом! Ну а эмоции, да, контролировать надо…

      Ответить