Как повысить устойчивость торговой системы

устойчивость торговых систем

МТС — механические торговые системы, представляют собой программный продукт, написанный на языке торговой платформы. Принцип работы торгового советника — цикличное следование алгоритму и при обнаружении (совпадении одновременно нескольких условий, заложенных в программу) точек для входа — открытие позиции. И в этом слабость торговых советников. Одновременное совпадение параметров может быть ложным сигналом. И если трейдер способен дополнительно в случае сомнения сигнал проверить, то советник откроет заведомо убыточную сделку. Устойчивость торговых систем можно повысить, добавив в робота какие-либо дополнительные параметры, а можно, подбирая настройки и периоды оптимальной работы советника.

Пути повышения устойчивости торговых систем

  1. МТС должна быть простой

Добавление дополнительных параметров уменьшает количество сделок. И если кто-то скажет, что: «Зато увеличивается их результативность» — будет не прав. Советник изначально должен быть настроен на то, чтобы давать результативные сделки. Простая торговая система за счет большего количества сделок будет давать выше прибыль, а результативность и устойчивость торговых систем зависит от настроек.

  • Считается, что хороший торговый советник должен содержать не более 5-ти фильтров.
  1. Устойчивая система уже с первых сделок дает положительный результат

Если после запуска системы робот тут же «сливает» депозит, то подгонка параметров настройки не поможет. Параметры настройки только лишь немного помогают роботу приспособиться под рынок, увеличивая прибыль или количество результативных сделок. Торговая идея, лежащая в основе МТС, должна давать эффект с первого прогона и в дальнейшем результаты корректируются с помощью несущественной правки параметров. Если советник дал осечку с первого раза — или меняйте робота, или тестируйте его в иных условиях (на других валютных парах или в другое время).

  1. Оптимизация набора параметров

Подобрать набор параметров, дающих удачный результат, недостаточно — важно убедиться в том, что этот набор параметров не является отражением случайных для системы результатов. Имеется в виду, что целью должен стоять не поиск оптимального набора параметров, а поиск областей, в которых показываются лучшие результаты. Помочь может встроенный в Метатрейдер построитель двухмерных диаграмм. Если включить оптимизацию 2 или более параметров, то области наибольшей устойчивости будут выглядеть наиболее насыщенно.

Как повысить устойчивость торговой системы

В приведенном выше примере нарисована линейная зависимость параметров системы, которую нужно учесть для достижения устойчивости торговых систем. Кстати, оптимизация набора параметров и сочетание их настроек — самый сложный и длительный этап оптимизации торговой системы. И все же проще один раз создать идеального робота, чем пытаться вручную торговать на изменчивых рынках на основе нескольких индикаторов.

  1. Сравнение результатов в реальной торговле и тестовой

Полученные результаты в период тестирования могут отличаться от реальных результатов. Это обусловлено тем, что рынок изменчив и, несмотря на волновую теорию, не повторяет через время ситуации, которые возникали ранее (или повторяет, но с некоторыми изменениями). Демо-тестирование можно назвать «тепличным» вариантом работы системы и в реальности параметры настройки требуется корректировать. Если степень отклонения результатов на тестовой версии  от результатов торговли на практике высокая, нужно проводить перестройку системы. Причем, чем длиннее тестовый период,  тем реже требуется переоптимизация.

  • Считается, что оптимальное значение прибыльной торговли советника до пересмотра его настроек составляет от 1/8 до 1/4 длины периода тестирования. То есть, если тестирование длилось 5 лет, то устойчивость торговых систем считается хорошей, если переоптимизация потребовалась через 8-15 месяцев. Более ранняя переоптимизация означает, что торговый советник не может приспосабливаться к изменениям на рынке, что повышает риск потери депозита.
  1. Диверсификация торговой системы

Устойчивость торговых систем определяется тем, на каких инструментах работает советник. Чем с большими валютными парами робот может показывать результативность, тем он устойчивее. Проверка робота на разных инструментах называется мультирыночным тестированием.

Резюме. Устойчивый торговые системы должны показывать не менее 67% успешных результатов. Их появление не должно быть спонтанным или бессистемным, в противном случае это нужно считать подгонкой. Минимальный период тестирования — 1 год. В принципе, часть трейдеров относится к необходимости оттачивать систему скептически по нескольким причинам:

  • резон в длительном тестировании робота, если реальная ситуация на рынке за это время может кардинально поменяться;
  • резон в оттачивании одного робота, если их существует больше сотни — выбирай любой и работай.

Отчасти логика в этом есть. Мы видим оптимальный вариант в разработке собственного советника на основе работающей стратегии и торговля в полуручном варианте. И все же акцентируем внимание на необходимости тестирования 6-12 месяцев. Также заметим, что подход к тестированию и оптимизации стратегии зависит и от системы риск-менеджмента трейдера — есть те, кто готов рисковать, не тратя время на оптимизацию. Но если робот предназначен для продажи, то необходимость оптимизации очевидна.

Подпишитесь на торговые системы  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Тайлер Дерден 23.03.2017 at 11:30

    Период тестирования 1 год? Это все очень относительно. Например, если робот на новостном фоне открывает 2 сделки в месяц, то и года будет мало. А если это скальпирующий советник, который работает с 10-ю сделками в день, то и месяца будет достаточно. Важно определить нужное количество сделок за период, на котором стратегия будет показывать адекватный результат. А вот как этот период определить — вопрос хороший. Для одной стратегии достаточно 100 сделок, для другой и 200 мало. Все это определяется только практическим путем.

    Ответить
    • Алготрейдер 28.04.2017 at 17:18

      Да можно и 5 лет запилить на тестирование. Кстати, среднесроки как раз и советуют тестировать на периоде 5-8 лет. Только все это математика. Мало кто захочет связываться с вычислением периода тестирования, релевантности выборки и т.д. Мне вообще интересно даже задать вопрос читателям сайта: скажите, кто-то из вас вообще занимается тестированием торговых систем? Или поставили робота, запустили, робот демо слил, вы ставите нового. Правда? Или кто-то пытается анализировать данные? Ведь даже прибыль на демо не гарантирует, что в реале робот не сольет. Вот только кто-то вообще проверяет аналитику перед реальным запуском?

      Ответить