Тестирование торговой стратегии или советника — первый шаг на пути к построению собственной торговой системы. Бэктест, уровень просадки, количество прибыльных сделок — все это показатели, по которым проводится оценка торговой системы Форекс.
В прошлой статье мы рассказывали о том, какой должна быть эквити (кривая доходности депозита), и у наших читателей возник вопрос: сколько же сделок должно быть открыто советником (или трейдером), чтобы стратегию (робота) можно было считать успешным. Принято считать, что тестирование должно проходить минимум 6 месяцев, но одна стратегия способна дать сигнал на открытие сделки раз в день, другая — 5-7 раз. Значит ли это, что первую стратегию нужно тестировать в 5 раз дольше?
Торговая система Форекс: оптимальное количество сделок для тестирования
Время и количество сделок — взаимосвязанные параметры, которые основываются на математической статистике. Формулировка «для тестирования нужно как можно больше сделок» не является истинным, поскольку не имеет четкого значения. Когда имеется в виду долгосрочная торговля по дневным или недельным графикам, математическая статистика требует минимум 30 успешных реализаций, что приблизительно соответствует 5-ти годам торговли.
Комментарий: 5 лет только на первый взгляд кажутся большой цифрой, но речь идет именно о долгосрочной торговле, когда позиция открывается чуть не раз в месяц и остается открытой несколько недель. Для внутридневных этот период в разы меньше. При экстраполяции на дневную торговлю тестирование торговой стратегии Форекс сокращается до 10-ти месяцев. Правда, большинство трейдеров уверены, что 10 месяцев — это слишком небольшой период тестирования, поскольку за это время рынок не успеет отыграть все возможные ситуации.
Количество входов в рынок (открытых позиций) можно увеличить за счет увеличения количества тестируемых элементов. Иными словами, торговая система Форекс может тестироваться одновременно на нескольких валютных парах, что повышает статистическую достоверность результата. Правда, при этом нужно учитывать, что:
- на различных инструментах стратегии будут иметь разную эффективность, потому рекомендуется брать коррелирующие валютные пары, близкие по своему поведению (хотя 100% гарантии это не дает);
- торговые терминалы не дают возможности проводить одновременное тестирование нескольких торговых систем (стратегий). Правда, можно работать в нескольких терминалах, но это сопряжено с погрешностью.
Нет четкого ответа на вопрос, сколько должно быть проведено сделок. Например, если речь идет о скальперских стратегиях, то система отыгрывает 300-400 сделок за месяц и это считается нормальным показателем. По мнению опытных трейдеров, минимальная выборка, заслуживающая доверие — 150-200 сделок, которые при консервативной недельной стратегии отыгрываются за 5-6 лет (2-3 открытые позиции в месяц). Предельное количество сделок (имеющее смысл с точки зрения логики и математической статистики) — 600-700 сделок. Цифра взята из расчета волнового движения рынка, то есть из расчета, что определенные события повторяются с фиксированной периодичностью. Ниже приведен рисунок, на котором показана зависимость стандартной статистической ошибки от количества входов торговой системой в рынок.
На рисунке видно, что вероятность ошибки существенно падает после прохождения отметок 100-200 сделок, но после этого кривая входит в насыщение. Чтобы уменьшить вероятность ошибки на 5% (с 15-ти до 10%), нужно увеличить объем сделок с 50-ти до 100. Чтобы еще на 5% снизить ошибку (до 5%), количество сделок нужно увеличивать уже на 300 (до 400-т).
Еще одна характеристика для оценивания торговой системы Форекс — её устойчивость. Предположим, что есть две системы, которые на 150-ти сделках показывают сравнительно одинаковый результат (ровная восходящая эквити без глубоких просадок). Увеличиваем количество сделок до 520-ти и видим, что первая стратегия потеряла свою устойчивость — появились просадки, сократился доход. Вторая стратегия немного потеряла свою линию, но осталась устойчивой.
Из вышеприведенного рисунка можно сделать вывод, что при одинаковом количестве входов в рынок стратегии могут себя по-разному вести, если при дальнейшем тестировании увеличить количество сделок. И еще один вывод из рисунка: уменьшать количество сделок (ограничивать фильтрами и параметрами настроек), чтобы снизить просадку, можно (тем самым увеличивая количество прибыльных сделок), но только в том случае, если вы полностью доверяете своей системе.
Резюме. В среднем торговая система Форекс тестируется 1-5 лет в зависимости от того скальперская она или долгосрочная. Оптимальное количество сделок — 300-400. Уменьшать количество сделок для тестирования можно, но тогда стоит увеличить период тестирования. Увеличить количество сделок до 700 тоже можно, но имеет смысл только для краткосрочных стратегий.
Комментарии