В прошлой статье мы рассказывали о том, в какой момент стоит остановить торговую систему и пообещали рассказать о том, по каким параметрам определяется эффективность стратегии. В связи с вопросами читателей о параметрах мы расскажем чуть позже, а пока уделим внимание вопросу, как вообще тестируется система. Ошибкой является мнение, что достаточно только лишь запустить тестирование торговой системы и периодически следить за кривой эквити. Детальный анализ просадок должен быть основан на нескольких правилах, о которых и речь ниже.
Тестирование торговой системы
Тестирование должно быть максимально конкретным и объективным. Любой промежуточный результат должен иметь объяснение, причем логическое дабы отследить разовые нестандартные ситуации и исключить их из расчета усредненного значения прибыли, просадки и т.д.
- Пример: если на всем периоде наблюдается среднее количество убыточных сделок — 3-4 раза подряд и на одном участке 8 раз, то второе значение с большой вероятностью является аномалией и в расчет приниматься не должно.
Этот момент очень важен, поскольку часто психология старается выдать желаемое за действительное. То есть списать на аномалию закономерное событие, пусть и редкое. И если вероятность повторной аномалии ничтожна, то редкой закономерности достаточно появиться стабильно раз в год, чтобы лишить вас депозита.
- Не доверяйте глазам. Кривая депозита может быть и красивой, но при большем приближении могут вырисоваться явные минимумы и максимумы. Оценка системы «на глаз» не даст полного представления об этих параметрах, тогда как статистические методы позволят вывести усредненное количество прибыльных и убыточных сделок, достижения уровней поддержки и сопротивления и т.д. Имея под рукой конкретные цифры, проще понимать, как строить риск-менеджмент.
- Тестирование торговой системы выполняется без использования нулевого бара, то есть бара, который только формируется. Пока вы не знаете котировок внутри бара, не используйте его значения в тестировании.
- Убедитесь в правильности котировок. Несмотря на то, что брокеры гарантируют поставку котировок в онлайн режиме, после чего переходят в архив. По факту, архив котировок по непонятным причинам у разных брокеров отличается. И если взять один и тот же инструмент и подгрузить котировки разных ДЦ, результат может оказаться разный. Тестирование торговой системы допустимо только после анализа котировок на предмет «дыр» и «битых участков».
- В идеале тестирование торговых систем должно охватывать 5-6 лет. Только так можно охватить наибольший диапазон поведенческих факторов рынка. Некоторые трейдеры с этим не согласны, считая, что за 5 лет может произойти коренное изменение рыночной ситуации и система будет к этому времени нерабочей. Теория цикличности рынков пока опровергнута не была, но период тестирования оставляем на ваш выбор.
- Наиболее объективным будет тестирование по всем тикам. Оптимизация нескольких параметров может занять больше 24 часов, но это оправдано.
- Параметры торговой системы не должны противоречить свойствам актива, на котором осуществляется тестирование. Каждая валютная пара имеет индивидуальный уровень ордеров стоп-лосс, тейк-профит, спред и т.д. В МТ 4 это можно увидеть, перейдя по меню «Обзор рынка — Символы — Свойства». Если в тестировании будут установлены значения, превышающие указанные параметры, возникнет ошибка:
- 130 — неправильные стопы;
- 131 — неправильный торговый объем.
Аномальные показатели параметров МТ4 возможны в период выхода новостей, потому в такие моменты возможны погрешности при тестировании.
- Наибольшее внимание уделите последнему участку тестирования торговой системы. Речь идет о последнем годе (для 5-тилетнего периода) или месяце (для тестирования 12 месяцев). На нем рекомендуется проводить «слепое» тестирование, то есть тестирование с параметрами, находящимися за пределами выборки. Если на последнем периоде в ситуации «стресс-тест» (вне зоны классического поведения рынка) система показывает сбой, то требуется оптимизация. В худшем случае это означает, что система не способна сопротивляться форс-мажорным факторам.
- Тестирование торговой системы должно быть комплексным. Иными словами, важно проверять работу системы не только в целом, но и отдельно по входам и выходам. Например, роб отлично входит в рынок, но допускает провалы на выходе. В целом система может смотреться и симпатично, но, понимая, что слабое место — закрытие позиции, можно сделать систему еще более совершенной.
Резюме. Помните, от того, как будет точно работать система, зависит стабильность вашего дохода. Только тщательный анализ способен сделать систему относительно совершенной. И если у вас есть свои личные методы тестирования торговых систем, Добро пожаловать к обсуждению!
Комментарии