Шорт сквиз на фьючерсном рынке

шорт сквиз
Бонус 200 к депозиту

Комментарий редактора: возможно, здесь не все будет понятно с первого раза, но мы максимально постараемся разъяснить принцип стратегии. Впрочем, если вы — профессионал (а фьючерсные рынки на порядок сложнее Форекса и тем более бинарных опционов), то вам вполне должно будет быть все понятно.

Насколько вам известно (тем, кто часто торгует фьючерсами на СМЕ или ICE), самое удобное время для торговли пробоев на emini контракте — после утреннего разрыва вверх (отмечено на рисунке ниже. Торговля ведется в английском терминале, потому обозначения также на английском). Также стратегия хорошо показывает себя и на быстрых внутридневных трейдах в первые два часа утренней сессии.

E-Mini — фьючерсные контракты, которые являются полноценными, но составляют только 1/10 стандартного биржевого контракта. Впервые эти контракты появились на СМЕ и сегодня их можно встретить на многих биржах. Предлагаются только по отношению к ликвидным известным активам, например, NASDAQ 100 или S&P 500. Также об этих контрактах мы рассказывали вот в этой статье.

В  своей тактике я предлагаю использовать перекупленный рынок, который возникает именно в эти самые первые часы утренней торговой сессии, когда возникает шорт сквиз.

Сквиз — интересная рыночная ситуация, при которой покупатели или продавцы становятся заложниками своих же действий. Например, инвестор покупает фьючерс на базовый актив. Есть спрос — есть рост цены, чем больше инвесторов покупают актив, тем быстрее растет цена. И здесь на рынок вступают «медведи», ведь они сделали ставку на продажу (на снижение цены) и рост цены — это их убыток. Считая, что стоимость слишком завышена, «медведи» продают актив в долг (с целью выкупить её, когда цена уйдет вниз). Иными словами, они занимают актив, чтобы продать его сейчас и купить по более низкой цене через время, чтобы вернуть долг. Однако их усилий не хватает, чтобы развернуть рынок вниз. И теперь «медведи» вынуждены закрывать позицию по рыночной цене, еще больше разгоняя тренд. Эта ситуация и называется сквиз.

Шорт сквиз — явление, когда на рынке возникает быстрый рост цен на актив из-за уменьшения объема выставленных заявок на продажу. Иными словами, шорт сквиз — это еще более быстрый рост цен из-за того, что «медведи» закрывают позиции по текущей рыночной цене, чтобы избежать еще больших убытков.

Смотрим на 5-тиминутные графики (внутридневная стратегия) emini EC (S&P 500):

утренняя торговля фьючерсами

Наши действия:

  • в утреннюю сессию ждем ситуацию, когда рынок открывается разрывом (гэп) из-за состояния перекупленности;
  • в первые 20 минут мы видим, как цена пытается пройти открытие. Лучшая точка на вход, в течение первых 20-ти минут. Как только видим несколько широких пятиминутных баров с закрытием вверх, пробуем входить в рынок;
  • выходим из рынка на пробое 30-тиминутного минимума. То есть, как толь ко вы заметили, что цена перестала расти вверх и показывает легкий спад, закрывайте позицию.

Установка тейк-профита зависит от того, скальпирующая ли у вас сделка или же долгосрочная (до 2-х часов).

Эта стратегия родилась тогда, когда я заметил, что утренняя сессия часто начинается некоторым ралли. Проследив за тенденцией, я пришел к следующему выводу: если утренняя сессия открывается гэпом вверх, это создает дискомфорт для тех кто открыл короткие позиции. Подливают масла в огонь скальперы, которые видят восходящий тренд и разгоняют рынок. И в этот момент наступает шорт сквиз. Логично, что рынок мгновенно находит свое сопротивление, поскольку скальперы уходят с рынка, тренд входит в зону перекупленности. Этот момент нужно увидеть, потому стратегия рекомендована только для фьючерсного  emini EC, который подвержен спекулятивным колебаниям.

Кстати, входить в рынок через 30 минут после сильного роста я бы не рекомендовал, а вот в первые 5-ть минут, если наблюдается рост — рекомендую.

Подпишитесь на стратегии фьючерсов  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Ринат Талаваев 05.04.2017 at 11:10

    Скажите, я правильно понимаю, что именно утренний разрыв (гэп) будет свидетельством сквиза? Ведь тренд может идти вверх и по другим причинам? Есть ли и другие признаки того, что медведи спешно закрывают позиции, а не тренд просто надувает пузырь из-за спекулятивного роста?

    Ответить
    • Aleks 27.04.2017 at 13:45

      В какой-то степени да. Любой разрыв уже означает, что в момент открытия биржи что-то произошло, что в корне повлияло на котировки. А любое сильное влияние чревато паникой, вот и получается, что тренд, толкаемый фундаментальными факторами, еще и подталкивается необдуманным закрытием сделок.

      Ответить