Просадка на Форексе — схематическое изображение убытка, один из основных параметров оценки торговых систем. Полностью избежать просадки невозможности, поскольку безубыточной торговли не бывает, но именно анализ глубины просадки, количество убыточных сделок и т.д. позволяет определить эффективность торговой системы и целесообразность её применения.
Важно! Результаты работы одной и той же торговой системы на демо-счете и на реальном счете могут отличаться в силу разных причин (особенности работы терминала или брокера). Сравнение количества и глубины просадок в демо- и реальной торговле — еще один метод оценки торговых систем.
Просадка на Форексе: виды и приемы её уменьшения
Предположим, что стартовый депозит составлял 10 тыс. дол. США, через месяц торговли остаток на депозите составил 9 тыс. дол. США, 1 тыс. дол. США — просадка на Форексе.
Абсолютная просадка — любое снижение депозита относительно его первоначального объема. В нашем случае первоначальная абсолютная просадка составила 10%. Если бы остаток на депозите продолжил бы падать, абсолютная просадка продолжила бы увеличиваться. Если результативная торговля принесла бы прирост депозита, то абсолютная просадка была бы равна нулю. На графике ниже видно, что абсолютной просадка была только в самом начале торговли.
Относительная просадка — снижение суммы депозита относительно его максимального значения. Например, если после пополнения депозита на 10 тыс. дол. США потери составили 2 тыс. дол. США, то относительная просадка совпадает с абсолютной — 20%. Если же депозит дал прирост до 20-ти тыс. дол. США, но затем упал до 15-ти тыс., то абсолютная просадка — 0, относительная — 25%. Значение самой крупной относительной просадки является ключевым, поскольку показывает, насколько может просесть депозит на определенном промежутке времени. Важно разобраться в причинах просадки: если речь идет об аномалии, то проблемой это не является. Если просадка — реакция на определенное событие, на реальном счете при таких событиях торговлю лучше останавливать.
Классический вопрос: «Каков допустимый размер максимальной просадки на Форексе» — ответа не имеет, поскольку зависит от нескольких факторов:
тип стратегии (консервативная или высокорисковая). Если для рисковых стратегий просадка 30-50% допустима (в основе таких стратегий может лежать Мартингейл), то для консервативных такое значение свидетельствует о её неэффективности;
количество входов в рынок. Для скалипинговых стратегий допустима высокая просадка, поскольку из-за скорости вхождений в рынок она быстро окупается. Для долгосрочных стратегий чем больше относительная просадка, тем меньше эффективность системы;
личный мани-менеджмент. Если трейдер понимает, что просадка на Форексе — временная ситуация, то уровень просадки он определяет в соответствии со своей психологией.
Просадка измеряется в процентах к депозиту, однако этот способ не всегда информативен. Например, просадка в сумме 5 тыс. дол. США для депозита 10 тыс. — это 50%, для депозита 50 тыс. — 10%. Потому кроме процентного соотношения нужно анализировать и цифровое значение.
Как уменьшить относительную просадку:
- вносить изменения в торговую систему: менять настройки, менять активы;
- найти причины просадок и изменить время торговли;
- работать со стоп-лоссом.
Определить, насколько допустима существующая просадка на Форексе, можно путем сравнения тестов одной и той же торговой системы на разных валютных парах или же в разных торговых условиях. Но суть остается прежней — предельно допустимое значение просадки определяете для себя вы сами.
Комментарии