Стратегия торговли фьючерсами на индекс РТС

Стратегия торговли на средних скользящих

Добрый день, уважаемые читатели финансового портала Investlb.com. Торговля фьючерсами относится к весьма специфическому виду сделок и имеет с Форексом как много общего, так и некоторые различия. Ниже я предложу простую стратегию, в основе которой лежит известный вам по Форексу индикатор — средние скользящие.

Стратегия торговли на средних скользящих

Данная стратегия удобна тем, что в ней минимизированы временные затраты на анализ рынка. Индикатор всего один, но его достаточно для успешной торговли. Торговлю можно вести в течение всего дня. Средние скользящие определяют направление тренда, по которому мы и будем вести торговлю. Стратегия торговли на средних скользящих разработана для Forts и для торговли на фьючерсы индекса РТС.

Forts — подразделение РТС (после объединения с ММВБ — Московская биржа), торговая площадка, где проводятся торги по срочным контрактам (фьючерсам и опционам). Одна из самых привлекательных площадок для начинающих, поскольку позволяет вести торговлю с небольшим депозитом (15-30 тыс. руб.)

Индекс РТС — один из самых ликвидных инструментов срочного рынка. Рассчитывается каждые 15 секунд, включает в себя наиболее ликвидные компании (50, которые пересматриваются раз в квартал). Представляет собой индикатор состояния российской экономики.

Суть стратегии:

  1. Выставляем пятиминутный график (1 свеча соответствует интервалу 5 минут).
  2. Накладываем на ценовой график среднюю скользящую и проверяем, в какую сторону направлен ценовой тренд.
  3. Открываем позицию на второй свече с момента начала торговой сессии: если тренд имеет нисходящую тенденцию, продаем фьючерс, восходящую — покупаем. Причем, цвет свечи в данном случае не принципиален, важно направление рынка (ценового тренда).
  4. открытие сделки по торговле фьючерсами
  5. Разрабатываем систему риск-менеджмента. Стратегия торговли на средних скользящих будет прибыльной только при условии, что на 1 удачную сделку будет приходиться не более 3-х убыточных.
  6. Как только будет открыта позиция, нужно выставить связанную заявку на её закрытие. Стоп-лосс устанавливается на 0,3% от точки входа, цель — 1%. Чтобы не рассчитывать процентное соотношение каждый раз, можно разработать таблицу в Экселе.
  • Главное правило стратегии: в день открывается только одна сделка. Если сделка закрыта по стоп-лосс, в рынок больше сегодня не входим.

Рекомендую проверять в каком состоянии находится связанная заявка после закрытия основной торговой сессии. Если в основную сессию заявка не сработала, то лучше выставить связанную заявку в вечернюю сессию.

выставление связанной заявки

Принцип торговой стратегии на средних скользящих в том, что в торговле фьючерсами на индекс РТС при достижении цели в 1% трейдер получает 13% дохода. Если позиция закрывается по стоп-лоссу, трейдер теряет 4% капитала. Можно экспериментировать с точками входа. Например, открывать позицию на третьей пятиминутной свече, а не на второй, работать на графике с часовым интервалом и открывать позицию на втором часе. Удобство данной стратегии в том, что она не требует постоянного времяпрепровождения рядом с терминалом и требует около 10-ти минут на открытие позиции и проверку состояния заявки по окончанию основной торговой сессии.

И еще одна рекомендация: не бойтесь экспериментировать. Как показывает практика, стратегии Форекс отлично накладываются на торговлю фьючерсами. Рекомендую проверить это на практике: откройте демо-счет в платформе для Форекса и для фьючерса, выберете классическую пару евро/доллар США, выберете фьючерс на аналогичный базовый актив и проверьте, в каком случае вот эта стратегия принесет большую прибыль.

О том, какие брокеры предоставляют возможность торговли фьючерсами для российских частных инвесторов, читайте здесь.

Подпишитесь на стратегии фьючерсов  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Evgen 14.09.2017 at 11:22

    Подскажите пожалуйста, важен ли период скользящей средней?

    Ответить
  • Зайцев Вадим 05.04.2017 at 11:41

    Индекс РТС снова вверх ушел, а ММВБ только слегка разворачивается, и то не с лучших позиций. Так что стратегия очень таки рабочая, по крайней на Фортс я на росте РТС уже получил первую прибыль, вложившись на дне в начале марта. На ближайшем пике буду продавать.

    Ответить
    • Мирослав Гордеев 19.04.2017 at 12:46

      И как успехи? РТС сразу же после вашего сообщения ушел вниз, вы уже были на пике. А ММВБ четко идет в сторону возвращения к уровням до выборов в США. Думаю, это и будет его дном до нового серьезного толчка. Например, отмены санкций. Но пока вкладываться в индексы нельзя, они не прошли дно.

      Ответить
  • Oligarix 17.02.2017 at 11:27

    Оригинальная стратегия. У меня даже что-то на демо счете получилось. Кто еще пробовал, отзовитесь, интересно обсудить. Есть предложение еще один индикатор наложить.

    Ответить
    • Valmonti 13.03.2017 at 16:08

      И какой индикатор накладывать собираетесь?

      Ответить
      • Oligarix 30.03.2017 at 10:30

        Пробовал накладывать скользящие для уточнения значения цены, но эффект это не дало, тем более на свечном графике. Потому рекомендую любые трендовые индикаторы. Стратегия ведь трендовая, ловит начало основного движения. ATR, даже стохастик — главное понять рынок и определить, не является ли движение тренда ложным.

        Ответить