Применение стратегии Мартингейла на Форексе

Мартингейл на Форексе

При одном только упоминании стратегии Мартингейла профессиональные трейдеры презрительно морщатся и стараются поменять тему. В опытных кругах подобные стратегии таковыми не считаются, поскольку ассоциируются с высокорисковой торговлей, не требующей никаких знаний и навыков. Однако, если бездумно применять инструменты, то потерять депозит можно в любом случае. Потому ниже я попробую доказать, что при грамотном подходе отдельные элементы Мартингейла в сочетании с логикой и риск-менеджментом способны принести прибыль.

Как использовать стратегию Мартингейла на Форексе для получения прибыли с минимальными рисками

Стратегия Мартингейла основана на удвоении ставки в случае проигрыша и изначально применялась в казино. Иными словами, если ставка в 1 дол. США не сыграла, ставим 2 доллара, потом в случае проигрыша — 4, 16 и т.д. Данную стратегию советуют новичкам в бинарных опционах, где стоит задача угадать вырастет цена или упадет. И несмотря на кажущуюся простоту стратегии (по теории вероятности событие наступает в 50% случаев), депозит потерять очень просто — нет гарантии, что одно и то же противоположное событие не выпадет несколько раз подряд (например, при ставке Call подряд сыграет Put).

Как применить стратегию Мартингейла на Форексе. Предположим, что цена идет вверх и в какой-то момент мы предполагаем, что рынок в стадии перекупленности, а значит нужно продавать. Продаем с размером лота 0,1.

открытие позиции на продажу

Однако цена идет вверх. Мы не закрываем предыдущую сделку, а открываем еще одну и снова на продажу, но уже с объемом лота 0,2.

открытие позиции Мартингейл

Наша задача — дождаться, когда цена все же развернется, хотя пока что мы остаемся в проигрыше. И если же все-таки цена продолжает идти вверх, мы снова открываем короткую позицию с лотом 0,4. С одной стороны, может показаться логичным открыть длинную позицию, если цена идет вверх, но где гарантия, что она не развернется? Потому мы упорно идем в убыток в ожидании ценового разворота, поскольку наступит такой момент, когда цена все-таки развернется, принеся нам или доход, или окупаемость.

закрытие позиции Мартингейл

Такая стратегия может привести к иллюзии, что все убыточные сделки рано или поздно закроются, но это грубейшая ошибка. Во-первых, есть риск попасть на долгосрочный восходящий тренд, который уничтожит весь депозит. Во-вторых, даже при развороте цены нет гарантии, что она спустится настолько, чтобы перекрыть весь убыток (то есть спустится к точке открытия предпоследней позиции). Потому в таком виде стратегия Мартингейла на Форексе заведомо обречена на провал.

Минимизация рисков в Мартингейле

Перед тем, как акцентировать внимание на элементах стратегии Мартингейла, предупрежу, что сам по себе Мартингейл прибыли не принесет. Вам нужна заведомо прибыльная стратегия, в которой можно использовать отдельные элементы. Какую выберете — дело ваше, но предположим, что она у вас уже есть и есть большое кредитное плечо. Несколько основных правил:

  • торговля ведется только с выставлением стопов, ограничивающих большой убыток;
  • проверяем количество отрицательных сделок в истории выбранной стратегии, идущих подряд. Важно найти не максимальное, а среднее значение этого параметра. Например, если речь идет о таймфрейме М5, то время тестирования — 1-2 месяца, для D1 — тестирование 1-2 года.

Тестировать стратегии можно утилитами, которых в интернете довольно много. После того, как подсчитано на истории количество идущих подряд отрицательных сделок, в стратегию вводится так называемое «колено» — ордера с увеличенным лотом, которые соответствуют этому числу. Например, если в вашей стратегии есть 3 убыточные операции, то число «колен» также будет равно 3-м.

Практический пример. Предположим, что стоп равен 10-ти пунктам, ордер Take Profit — 20 пунктов, среднее количество убыточных операций — 3. Цена начинает двигаться вверх, вы принимаете решение открыть короткую позицию на 0,1 лота.

Цена продолжила идти вверх и зацепила стоп-лосс, убыток от операции составил 10 пунктов. Цена продолжает расти, вы получаете сигнал на продажу (то есть вы предполагаете, что цена вот-вот развернется вниз). И вы снова открываете короткую позицию, но уже с увеличенным лотом. И вот здесь нюанс: считается, что лот нужно удваивать (так предусматривает Мартингейл на Форексе), но это не так. Вы можете увеличить лот хоть на 10%, хоть в 3 раза. Мы же в данном случае увеличим его только на 50%.

И снова мы получаем убыток, поскольку цена не развернулась и позиция закрылась по стоп-лоссу. Убыток составил снова 10 пунктов, но уже на лоте 0,15. Мы не отчаиваемся и ждем сигнал на продажу. И вот он появляется. Выставляем заявку на продажу снова с увеличением лота на 50%.

убыточная сделка Мартингейл

И вот в третий раз удача нам улыбается и срабатывает выставленный тейк-профит в размере 20 пунктов.

Предположим, что мы бы все время работали с лотом 0,1, что получилось бы в итоге? В первой позиции мы бы получили убыток 10 дол. США, во второй — аналогично, в третей получили бы прибыль в 20 дол. США, сработав в ноль. В нашем же случае мы за две позиции потеряли 25 дол. США, а с третьей получили 40, чистая прибыль — 15 дол. США.

Но что бы было, если бы и третья позиция оказалась убыточной? Помните, выше мы отталкивались от условной цифры «3 убыточные сделки подряд?» Это означает, что мы можем увеличивать лот трижды. И если 4-я сделка после третьей снова окажется убыточной — мы сталкиваемся с нестандартной рыночной ситуацией и нужно срочно ограничивать риски. Если продолжать бездумно увеличивать лот в нестандартной ситуации, есть риск потерять депозит. Потому в таком случае имеет смысл вернуться к лоту 0,1 или 0,15 до тех пор, пока стратегия не вернется в привычное русло.

Еще одно правило: не стоит привязываться к покупке или продаже. Например, цена идет вверх, закрывает нашу короткую позицию по стопу, а затем появляется сигнал на уверенное продолжение восходящего тренда. Так почему бы им не воспользоваться? Открываем длинную позицию с лотом 0,15. И если вдруг цена уходит вниз (ложный сигнал), открываем короткую позицию с лотом 0,2.

Открытие разных позиций Мартингейл

Строго придерживайтесь правила риск-менеджмента — самый крупный лот должен быть не более 10% от депозита!

Данная стратегия вполне работает и в совокупности с торговыми советниками. Основная точка входа (самая первая) находится и открывается вручную, торговый советник же будет автоматически увеличивать лот и в автоматическом режиме открывать дополнительные сделки.

Резюме. Не стоит скептически относиться к тому, что на первый взгляд может показаться убыточной идеей или вовсе разводом. Вспомните, что на финансовых пирамидах (хайпах) умные трейдеры тоже зарабатывают деньги, хотя эти проекты и считаются в некоторой степени мошенническими. Так почему же не взять из подобных вещей самое лучшее или подойти к торговле с умом? Мартингейл на Форексе иной раз способен принести пусть и не большую, но прибыль, кстати, как и в торговле бинарными опционами.

Подпишитесь на стратегии форекс  facebook twitter vkontakte

Об авторе

Смотрите также

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Михаил Плаксин 27.04.2017 at 12:56

    Не так давно просматривал эквити на ЗулуТрейд — 50% счетов с характерными небольшими провалами, чистый Мартингейл. Вроде как управляющие работают по индивидуальным тактикам, но в случае убытка поднимают лот, что отлично видно по зигзагам. Ничего плохого в этом не вижу, но можно увлечься и остаться без денег.

    Ответить
  • Критик 31.03.2017 at 14:55

    Ну во-первых, размер лота 2-3%, 5% максимум. Во-вторых, Мартингейл лежит в основе трети существующих роботов и ничего плохого в этом нет. На бумаге выводите формулу зависимости от риска, потолочного депозита, суммы лота и процента увеличения лота. Ничего сложного. Чем больше риск и меньше соотношение лота к сумме депозита, тем на больший коэффициент можно увеличивать лот. Например, депозит 100 у.е., проигравший лот — 5 у.е. Если знаете количество идущих убыточных подряд сделок (анализируете бектест), то сами выводите коэффициент увеличения лота так, чтобы не вылететь за пределы депозита и одной выгодной сделкой окупить затраты. Нюанс. Чтобы одной выгодной сделкой окупить все предыдущие затраты, нужно удваивать лот, а это шаг к сливу. Потому руководствуются также показателем среднего значения идущих подряд прибыльных сделок. Не нужно удваивать лот, если после 3-х убыточных сделок при коэффициенте 1,5 две следующие прибыльные сделки окупят убыток.

    Ответить

Напишите нам