На самом деле Леонардо Фибоначчи имеет отношение к этой последовательности как водитель к изобретению автомобиля. Фибоначчи исследовал свойства и области применения древнего знания о последовательности чисел, каждое последующее из которых равно сумме двух предыдущих. Эта последовательность использовалась мудрецами Древнего Египта и Индии, откуда перекочевала в античный мир. Судя по всему, это часть герметического знания, потому что в структуре всего можно выявить такую последовательность. Она применяется в архитектуре и инженерных решениях, криптографии и искусстве и получила название золотого сечения. Оказывается, что и движение курсов биржевых активов зачастую происходит по отрезкам, совпадающим с Фибо-уровнями. Возможно, это как-то отражает внутреннее устройство человека и уж точно не делается умышленно. Фибо-уровни работают, а почему – никто не знает.
В каждом торговом терминале есть функция автоматического построения уровней Фибоначчи. Но в предлагаемой сетке указаны не все уровни, а только те, что наиболее часто «срабатывают». Не стоит делить эти уровни на важные и второстепенные – это очень условно. Полный список уровней такой: 0, 11,8%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%,76,4%, 88,2%, 100,0%, 111,8%, 123,6%, 138,2%, 150,0%, 161,8%, 200,0%, 238,2%, 261,8%, 300,0%, 338,2%, 400,0%, 423,6%. Легко заметить, что не все уровни строго подчиняются требованию «каждый последующий – сумма двух предыдущих». Но это практика, все уровни важны. Поэтому перед началом работы следует добавить в стандартную сетку терминала недостающие уровни.
Уровни в значениях от 11,8% до 88,2% называют коррекционными, а уровни от 123,6% и выше – импульсными. А остальные? Пока цена находится между уровнем 88,2% и 123,6% — нужно ждать, куда она пойдет дальше. Очень часто цена «зависает» в промежутке между уровнями 111,8%-123,6%, а также между уровнями 11,8%-23,6%. В этом плане интересны также уровни 76,4% и 88,2%.
Принято считать наиболее важными уровни 38,2% и 61,8% — по статистике на них чаще всего притормаживает или заканчивается коррекция.
Уровни вообще и Фибоначчи в частности – это уровни поддержки и сопротивления на пути движения графика биржевого актива. Сами по себе Фибо-уровни не могут служить единственным достоверным источником информации для принятия торговых решений. Дополнительно обязательно нужно пользоваться другими источниками – например, построить сетку уровней поддержки/сопротивления для разных таймфреймов и совместно с Фибо-уровнями анализировать рынок. Чем старше таймфрейм, на котором построен уровень, тем его роль важнее и тем больше вероятность, что график примет его во внимание. Конечно, движение графика может не совпадать до пункта с нарисованными уровнями, хотя именно так зачастую и бывает.
Движение графиков волнообразно. Именно движение волн или их подволн обрисовывается уровнями Фибоначчи. И для каждого таймфрейма последовательность золотого сечения работает одинаково. То есть, если построить сетки уровней для разных таймфреймов и дополнительно выстроить уровни поддержки/сопротивления, то места, где эти уровни скапливаются, являются наиболее сильными уровнями и при образовании в таких местах важных свечных формаций можно принимать торговые решения.
Сетка уровней Фибоначчи «натягивается» на участок направленного движения графика – трендовый участок, до начала отката. В зависимости от целей анализа сетка устанавливается на всю волну или ее часть. При этом все равно, сколько в этом участке свечей – важно, чтобы было больше одной. И лучше подобрать такой таймфрейм, на котором интересующий участок графика будет выглядеть информативно.
После установки сетки на график анализируется поведение графика на участке в зоне отката – определяется, где вероятно закончится коррекция. И не надо спешить убирать сетку после окончания коррекции – импульсные уровни сетки укажут цели движения графика, помогут определиться с тейк-профитом. И здесь тот же принцип – совпадение показаний разных источников. Чем сильнее будет выглядеть импульсный уровень, тем больше вероятность окончания движения графика актива около него.
На рисунке видно, как уровни Фибоначчи четко обозначают уровни нисходящего импульса. Такие импульсы — подарок для трейдера. Невооруженным глазом видна идеальная точка входа — когда график пробил уровень 76,4 — у волновиков это зовется «вход на третьей в третьей», то есть на третьей подволне третьей волны импульса.
На следующем рисунке показана работа двух сеток уровней Фибоначчи при определении окончания движения графика. Откат начался на участке, образованном выше уровня 161,8 первой сетки, растянутой по первой волне импульса, и ровно на рядом расположенном уровне 300,0 второй сетки, растянутой от первой подволны третьей волны импульса. Дополнительно уровень сопротивления определен уровнем индикатора Мюррея — образованного на базе соотношений Фибоначчи, что можно считать третьей сеткой уровней.
Комментарии