Интернет пестрит различными торговыми системами: платными и бесплатными. Любая торговля начинается с тестирования торговой стратегии на демо-счете, которое длится минимум несколько дней для анализа количества убыточных сделок и определения максимального убытка. Торговая система на валютном рынке — это написанная программа, алгоритм, построенный на основе индикаторов графического и технического анализа и рассчитанный на работу только с определенным активом, на определенном таймфрейме. Ниже я расскажу об основных параметрах, на основании которых можно самому разработать собственную торговую систему на валютном рынке.
Создание собственной торговой системы на валютном рынке
Алгоритм создания торговой системы на валютном рынке относительно прост: собственную стратегию можно создать ориентировочно за несколько часов, однако дело останется за малым — тактика должна работать. Увы, многие трейдеры месяцами не могут подобрать свою оптимальную стратегию, и надеюсь, что с этим алгоритмом задача станет чуточку проще.
Поиск закономерности, идеи, которая будет приносить доход
Как я уже говорил выше, торговая система на валютном рынке разрабатывается только под конкретную задачу. Например, торговля ценными бумагами компаний после стихийных бедствий или же торговля ликвидной валютной парой в момент открытия торговой сессии и т.д. Следует учесть возможность флэта, который напрямую влияет на реализацию стратегии.
Определение оболочки торговой системы
Под оболочкой я рассматриваю условия, в которых будет реализовано построение стратегии:
- соотношение риска и прибыльности;
- установка длинного или короткого стоп-лосса;
- принцип работы стратегии (например, от уровней сопротивления и поддержки);
- определение точек входа на рынок (например, на пересечении индикаторов или одновременном выполнении конкретных условий).
Все эти моменты зависят от индивидуальной политики трейдера.
Предварительное тестирование стратегии
Рекомендуется использование больших таймфреймов. Тактика тестируется как на активе, под который она затачивалась, так и на других активах с целью определить насколько удалось справиться с задачей. Фиксируется количество прибыльных и убыточных сделок, а также итоговая прибыль.
Если тестирование оказалось неудачным, экспериментируйте на других временных периодах, меняйте индикаторы — ищите все возможные ошибки и снова тестируйте стратегию.
Длительное тестирование
Торговая система на валютном рынке лишь тогда будет считаться успешной, если есть реальные примеры торговли на протяжении длительного периода, например, года. Если предварительное тестирование — это 30-50 сделок, то длительное — несколько тысяч. Советую попробовать самому разобраться в коде и перевести стратегию из ручного режима тестирования в автоматическую.
Оценка максимальной просадки
50% — это слишком большой уровень (если просадка составила более 50%, торговая система на валютном рынке считается нерабочей), при просадке 10% имеет смысл поднять и её уровень, и уровень итоговой прибыли. Оптимальный уровень — 25-35%.
Оценка общих издержек торговой системы
На практике оказывается, что разработанная торговая система на валютном рынке не подходит для реальной торговли из-за её несовместимости с торговой платформой или проблем с проскальзыванием. Оцените прибыльность торговой стратегии с учетом спреда и комиссий.
Конечно это только лишь общий алгоритм, но кое-чем он все-таки помочь может. Как показывает практика, на создание успешной стратегии может уйти как 1 месяц, так и 1 год. Потому и существуют платные рабочие стратегии, которые в отличие от бесплатных показывают куда более высокую доходность.
Комментарии