Как и большинство финансовых инструментов, криптовалюты редко испытывают бесконечный рост. В конце концов, большинство криптовалют достигнет насыщения рынка или значительного изменения рыночных настроений, что приведет к их обесцениванию.
Как и большинство финансовых инструментов, криптовалюты не имеют бесконечного роста. В конце концов они устанут от насыщения рынка или существенной смены рыночных настроений – что приведет к их обесцениванию.
В оптимальных условиях трейдеры стараются покупать «внизу» и продавать «вверху». На практике это означает покупку по минимально возможной цене и продажу по максимально возможной цене. Разница фиксируется как прибыль.
В реальности предсказание вершины — не самый простой процесс. Некоторые трейдеры, как правило, опускаются до позиции держателя и продолжают удерживать актив, у которого мало шансов на восстановление.
Тем не менее, существует множество индикаторов и прогнозы о том, когда может быть вершина. Альтернативные стратегии дают трейдерам ценную информацию по поводу того как правильно открывать свои позиции.
Популярные рыночные индикаторы
Здесь мы рассмотрим четыре самых популярных основных сигнала, уделив особое внимание Биткойну , поскольку он, как правило, лидирует на рынке. В конце концов, когда Биткойн достигает пика, большинство альткойнов, как правило, следуют его примеру примерно в то же время.
[show_banner id=»23087″]
Индекс относительной силы
Индекс относительной силы ( RSI ) является одним из самых простых и наиболее часто используемых индикаторов верхней и нижней границы .
Это относительно интуитивно понятный осциллятор импульса, который отслеживает цены закрытия определенного актива в течение заданного торгового периода. Он рассчитывается с использованием трех простых компонентов: относительной силы (RS), среднего выигрыша и среднего убытка.
При этом средний прирост — это средний прирост за предыдущие 14 дней, а средний убыток — это средний убыток за последние 14 дней. RS — это просто средний выигрыш/средний убыток.
Затем RSI можно рассчитать по формуле:
RSI = 100 – (100 / [1 + {14-дневная средняя прибыль / 14-дневная средняя потеря}])
К счастью, большинство популярных графических платформ автоматически вычисляют RSI и отображают его на графике.
Когда RSI превышает 70, актив считается перекупленным, тогда как значение ниже 30 указывает на то, что актив перепродан. Таким образом, чрезвычайно высокий RSI может указывать на то, что пора закрыть позицию, тогда как низкий RSI указывает на хорошую точку входа.
По причине того, что рынок криптовалют чрезвычайно волатильен и в большинстве случаев самые экстремальные значения RSI совпадают с максимумами рынка. Тем не менее целесообразно комбинировать их со многими другими ведущими индикаторам для более обоснованного выбора торговых решений на рынке крипты.
Верхний индикатор цикла Пи
Индикатор Pi Cycle Top использует 111-дневную скользящую среднюю (111DMA) и множитель 350-дневной скользящей средней (350DMAx2) для прогнозирования вершины Биткойна.
Индикатор вершины цикла Пи пытается определить точку максимального изобилия, указывая на близость отката. Когда 111DMA движется вверх и пересекает линию 350DMAx2, это сильный индикатор того, что Биткойн находится на вершине или около нее.
Исторически эта точка пересечения совпадала с вершиной предыдущих циклов Биткойна или близка к ней.
Таким образом, когда 111DMA равна 350DMAx2, пришло время подумать о выходе — например, проверив, указывают ли другие верхние индикаторы на тот же вывод.
Индикатор Pi Cycle Top получил свое название от того факта, что 350, деленное на 111, равно 3,153, что примерно равно значению математической константы π (Pi).
Биткойн-индекс страха и жадности
ндекс страха и жадности Crypto выражается значением от 0 до 100, где 0 указывает на то, что рынок находится в состоянии «крайнего страха», а 100 указывает на «крайнюю жадность».
В большинстве случаев очень низкий балл указывает на то, что рынок близок к своему дну; а высокий — показывает ему обратное.
Индикатор формируется из различных источников данных, включая волатильность (25%), динамику рынка (25%), социальные сети (15%), опросы (15%), доминирование (10%) и тенденции (10%). Вместе они образуют единую оценку, которая измеряет общее настроение на рынке.
Исторически индекс достигал своего наивысшего уровня, когда общая рыночная капитализация рынка криптовалют приближалась к своему пику. В то время как обратное верно только тогда, когда биткойн приближался ко дну.
Радужная диаграмма биткойнов
Радужная диаграмма Биткойн представляет собой простую логарифмическую регрессию, которая отражает эволюцию цены биткоина с течение времени. График накладывает историческую цену BTC в цветном графике и указывает: насколько она высока или низка.
Чем ближе цена движется к красной территории, тем больше вероятность того, что она достигнет вершины, тогда как чем ближе она подходит к синей территории, тем больше вероятность того, что она приблизится к основанию. Как видите, цена имеет тенденцию к резкому развороту после того, как цена Биткойна входит в оранжево-красную зону.
График формируется с использованием исторических данных, и его можно использовать для прогнозирования цены биткойна в будущем.
Радужная диаграмма может оказаться полезной для тех, кто хочет определить оптимальные точки входа и выхода для биткойнов и других цифровых активов, связанных с биткойнами.
Облако Ишимоку
Облако Ишимоку проецирует несколько линий вперед во времени, чтобы визуализировать поддержку и сопротивление.
Весь индикатор построен вокруг этих пяти линий:(1)
Конверсионная линия или Тенкан-сен: скользящая средняя предыдущих девяти свечей.(2)
Базовая линия или Киджун-сен: скользящая средняя предыдущих 26 свечей.(3)
Leading Span A или Senkou Span A: скользящая средняя конверсионных и базовых линий, проецирующая 26 периодов в будущее.(4)
Lead Span B или Senkou Span B: скользящая средняя последних 52 свечей, проецирующая 26 периодов в будущее.(5)
Лагинг Спан или Чикоу Спан: цена закрытия текущей свечи, проецируемая на 26 периодов в прошлое.
Как видно на изображении выше, в зависимости от того, выше ли ведущие пролеты A и B, чем другие, пространство между ними было окрашено. Когда ведущий пролет A выше ведущего пролета B, облако становится зеленым; когда наоборот, то красный.
Облако Кумо, особая характеристика системы Ишимоку, — так называется этот красочный регион. Учитывая, что в облаке используется 26 свечей, у него есть специальные возможности для прогнозирования.
Если цена торгуется выше Облака, это указывает на то что восходящий тренд просел и начался нисходящих. Альтернативы: когда цены снижаются ниже облака — указывают на начало падения цен.
Когда и как получать прибыль?
Знать, когда фиксировать прибыль, важно для трейдеров криптовалюты, стремящихся к хорошей прибыли. В то время как основная цель состоит в том, чтобы покупать по низкой цене и продавать по высокой, задача заключается в том, чтобы точно определить идеальные моменты для получения прибыли за счет закрытия позиций. Несмотря на индикаторы, сигнализирующие о пике рынка, выход на фоне сохраняющегося энтузиазма покупателей может оказаться психологически сложным.
Для определения этих сценариев опытные трейдеры используют следующие стратегии:
- Получение частичной прибыли по ценовым вехам : вместо того, чтобы сразу обналичивать всю позицию, трейдеры могут масштабировать ее по частям по мере продвижения вверх. Это позволяет зафиксировать некоторую прибыль, оставляя место для дальнейшего роста.
- Использование скользящих стоп-ордеров : Стоп-ордера можно использовать для автоматической продажи, если цена падает ниже определенного порога после роста. Стопы «следят» за ценой с заданным процентом или суммой в долларах.
- Прибыль от бронирования с быстрыми всплесками : параболические ралли в криптовалюте часто резко корректируются. Фиксация прибыли после экспоненциального роста сохраняет капитал для следующего сетапа.
Объединение нескольких индикаторов
В то время как отдельные индикаторы, такие как RSI, могут давать ложные сигналы, объединение нескольких верхних и нижних индикаторов может повысить точность и подтвердить развивающиеся тенденции.
Вот некоторые способы использования нескольких показателей:
- Требование согласования двух или более индикаторов перед принятием мер. Например, ожидание пересечения повышенного RSI и Pi Cycle Top перед продажей.
- Оценка групп индикаторов или рамок. Некоторые инструменты, такие как индекс страха и жадности, объединяют несколько показателей в общую оценку.
- Ищите подтверждение между моментумом и трендовыми осцилляторами. Сочетание RSI и MACD или стохастических индикаторов может подтвердить вершины и основания.
- Сравнение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных показателей. Индикаторы на разных таймфреймах могут определить долговечность тренда.
- Учет сигналов объема и волатильности. Необычно высокие объемы торгов и волатильность часто сопровождают поворотные моменты тренда.
Когда верхние сигналы начинают складываться по разным индикаторам, особенно тем, которые используют разные наборы данных и методологии, это дает больше уверенности в том, что локальная вершина может быть близка.
Тестирование лучших сигналов на истории
Тестирование на исторических данных включает в себя применение торговых стратегий или индикаторов к историческим рыночным данным для оценки их жизнеспособности. В том числе и методов тестирования на истории может быть полезно использовать при анализе трендовых показателей, таких как RSI и Pi Cycle Top.
Воспроизводя прошлые движения цены в различных рыночных условиях, трейдеры могут анализировать, насколько эффективно различные настройки индикаторов и их комбинации определяют вершины и основания. Например, тестирование RSI с использованием порогов от 65 до 85 может выявить оптимальный уровень перекупленности для сигнальных вершин.
Лучшие подходы к тестированию на исторических данных используют точные исторические данные за длительные периоды времени. Это позволяет трейдерам протестировать верхние и нижние сигналы, оценить их эффективность.
Эффективное ретроспективное тестирование также требует реалистичного моделирования реальных торговых условий. Для получения более точных результатов следует учитывать такие факторы, как проскальзывание, спреды и комиссии.
Трейдеры могут сравнивать производительность, используя процент выигрышных сделок и коэффициент Шарпа. Альтернативные показатели для сравнения будут стабильно работать в разных рыночных условиях.
Хотя прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, трейдеры, которые усердно тестируют стратегии на истории, имеют преимущество в использовании методов, которые, как эмпирически продемонстрировали, соответствуют их профилю риска и целям прибыли. Наряду с использованием индикаторов, тестирование на истории также помогает развить интуицию и опыт для интерпретации сигналов при активной торговле. Как всегда, индикаторы и стратегии, упомянутые выше, не являются финансовым советом и предназначены исключительно для образовательных целей. Всегда проводите собственное исследование (DYOR), прежде чем инвестировать или торговать какими-либо криптовалютами.
Автор публикации
