Взгляд изнутри: прогноз котировок нефти на основании транспортировки

анализ транспортировки нефти

На нефтяном рынке снова появился «черный лебедь» — Иран собирается снова возродить ядерную программу, в ответ на что Трамп тут же отреагировал угрозой санкций. 3,8 млн баррелей добычи Ирана не особо скажутся на мировом рынке в условиях снижения добычи, но нефть уже поднялась на более чем 2 дол. США. Вспомним факторы, которые влияют на нефтяные котировки в глобальных масштабах:

  • уровень добычи нефти, в том числе странами ОПЕК;
  • мировое потребление нефти;
  • сланцевая нефть США, запасы нефти в хранилищах США.

Инвесторы реагируют на публикацию отчетности, однако насколько ей можно верить? Ведь уровень добычи нефти и её экспорт — это разные вещи, как и запасы нефти в хранилищах США. Например, из-за погодных условий танкеры не могут войти в порт США, из-за чего отчет по данным о запасах нефти оказывается негативным, котировки тут же идут вверх, полагая, что со стороны США увеличится спрос. Но шторм проходит, танкера входят в порт и уже через неделю отчеты о запасах нефти более чем положительные. Но реального увеличения спроса на нефть не произошло, то есть изменение цены произошло по спекулятивным причинам.

Предлагаю к рассмотрению один небольшой, но интересный инструмент для прогноза — анализ транспортировки нефти. Ведь, если понимать, сколько нефти реально было отгружено, сколько ушло в порта США (условно), сколько не пришло по причине, например, шторма к моменту выхода отчета о запасах, то можно заведомо предсказать, каким будет направление отчета. Да, статистику добычи и собственного потребления тоже нужно знать, потому инструмент не совершенен. Но в совокупности с другими методами анализа, да и просто в ознакомительных целях для общей картины анализ транспортировки нефти будет весьма интересен.

Анализ транспортировки нефти

Tankertrackers.com — сайт, который создан сообществом нефтетрейдеров, позволяющий отслеживать передвижение танкеров по всему миру с привязкой к портам США. На сайте бесплатно ежедневно обновляется информация о том, сколько сырой нефти находится в резервуарах танкеров, сколько загружено или выгружено нефти. На карте сайта отображается количество нефти в баррелях в портах США и на якорных стоянках. В совокупности с официальными статистическими данными (JODI, правительственные министерства и специализированные фонды и т.д.) можно определять изменения в ценах по закупке «черного золота» в Китае, России, Саудовской Аравии и т.д.

сайт анализа котировок нефти

Также на сайте отслеживаются данные по запасам в плавучих нефтехранилищах, принадлежащих как государственным органам, так и частным лицам. Эти хранилища особенно интересны трейдерам, поскольку именно с ними связаны различного типа манипуляции со статистическими данными. Например, Иран сообщал о пополнении нефти в своих плавучих хранилищах, но умалчивал о том, сколько нефти из них использовалось дальше. По факту же снижение добычи со скважин на экспорте компенсировалось плавучими хранилищами, занижая реальные запасы.

Ситуация с Ираном и вовсе интересна. После снятия санкций страна изо всех стремится показать, что может добывать много, но технологические её мощности ограничены. Потому изначальные данные о росте запасов нефти в Иране и рост добычи не соответствует действительности. Анализ транспортировки нефти Ирана показал, что буквально пару дней назад Иран сдал 35 танкеров в аренду Европейскому Союзу, потому реальные запасы нефти в стране занижены и восполнять их за счет добычи нет возможности.

В качестве примера разработчики сайта приводят контроль за погодой в ключевых портах США (например, Хьюстон). Анализ транспортировки нефти показал, что танкеры из-за тумана не могут войти в порт на разгрузку. Потому, пока аналитики говорили о снижении запасов нефти, основываясь на данных из хранилищ, на основе данных сайта можно было точно сказать, что произойдет не снижение запасов, а рост, что и оказалось после публикации данных Минэнерго США.

Инструментарий сайта:

  • индивидуальное отслеживание крупных танкерных перевозок, контроль за портами через веб-камеры;

  • связь с аккаунтом в Twitter, где есть аналитические выкладки и другие данные по анализу транспортировки нефти, которые нельзя выложить на сайт из-за ограниченности функционала.

Данный ресурс пока находится в стадии развития, но его идею анализа транспортировки нефти определенно стоит взять на вооружение.

котировки нефти на сайте

Резюме. Сайт пока еще молодой (создан зимой 2016 года), но сама по себе идея анализа транспортировки нефти интересна. И дело не в том, сколько этот сайт проработает, может быть появятся новые сайты. Суть идеи в том, чтобы до выхода отчетов отслеживать реальную добычу, потребление и транспортировку актива, не допуская манипуляцию цифрами. Реализовать эту идею не так просто, но первый шаг уже сделан.

Подпишитесь на Инвестиционные идеи  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Критик 13.03.2017 at 14:27

    Что-то я сути идеи не понял. Как отслеживать количество танкеров в море? По спутнику? А кто будет передавать данные из порта об объемах загрузки/разгрузки? Очередная затея, которая не принесет эффекта. Да и на самом сайте информация аж о 3-х основателях. Не густо, если у них нет связей где-нибудь в НАСА.

    Ответить
    • Поволяев Андрей 04.04.2017 at 21:01

      Да ладно, многие проекты начинались с небольших замыслов, а затем перерождались в нечто уникальное. 3 основателя? А сколько основателей было у Гугла, Фейсбука? И они тоже появлялись как частные проекты небольших масштабов, а потом дорабатывались. Так что у проекта все еще впереди!

      Ответить
  • Сергей Александровский 14.02.2017 at 14:49

    Идея хорошая, но сайт интуитивно не понятен. Саму по себе идею было бы интересно взять на вооружение, но кто согласится вложить в неё деньги — вопрос. Разумно было бы сделать единый сервис-мониторинг, например, по контролю за нефтеперевалкой и продавать абонемент за информацию.

    Ответить