Как исключить из торговли ценовой шум

ценовой шум

Ценовой шум — мелкие неприятные колебания цены в узком коридоре. Их главный недостаток в том, что:

  • сбивают с толку трейдера, который может принять ложные сигналы за намечающиеся на рынке изменения;
  • мешают правильному построению фигур технического анализа и применению стратегий;
  • вводят в заблуждение автоматические торговые системы, которые могут строить по верхушкам ценового шума графики.

Причины ценовых колебаний в узком коридоре до конца не описаны, поскольку их может быть множество. Под ценовым шумом понимают необоснованное изменение цены, не подкрепленное ни фундаментальными факторами, ни логическими причинами. Это своего рода ценовой пузырь, неподтвержденный изменением денежной массы в обороте.

Ценовой шум: причины и устранение

Никогда не бывает так, чтобы цена двигалась все время в одну сторону. Так или иначе будут те, кто открывает и закрывает позиции мелкими объемами, что и приводит к появлению зигзагообразного движения цены. Лучше всего ценовой шум виден на тиковом графике — чем меньше таймфрейм, тем более ярко выражены ценовые колебания.

Прием ценового шума часто применяют дилинговые центры «кухни» (то есть мошенники). Появление ценовых всплесков способно сбить трейдера с толку, а если искусственно увеличить их диапазон, то трейдер, работающий, к примеру, со скальпирующими стратегиями, может принять ценовой шум за коррекцию.

Больше всего ценовой шум мешает тем, кто работает с отложенными стоп-ордерами, устанавливаемыми на очень коротком интервале от цены. Например, трейдер устанавливает Бай-Стоп на пробитие ценового канала, а цена из-за временных колебаний коснулась линии, открыв сделку и вместо роста продолжила зигзаг в узком коридоре. Единственный вариант исключения открытия сделки по ценовому шуму — отступ в 1-3 пункта при установке стоп-лосса, что вполне приемлемо для краткосрочных стратегий.

пример ценового шума

Еще один способ, как избежать влияния ценового шума на построение стратегии — торговля на более высоких таймфреймах. Как показывает практика, ценовой шум предполагает изменения в пределах всего нескольких пунктов и отлично заметен на М1 или М5. А вот на часовых таймфреймах ценовой шум практически не виден.

Резюме. Да, статья получилась короткая, но на самом главном внимание я все же акцентировать смог. Ценовой шум — это неизбежный спутник торговли на коротких таймфреймах, который можно нивелировать одновременным открытием дневного графика в соседнем окне терминала. К ценовым шумам (а они краткосрочны) следует относиться с подозрением, поскольку в любой момент он может закончиться и уйти по основному направлению. Ну и конечно выбирайте надежного брокера!

Подпишитесь на тонкости биржевой торговли facebook twitter vkontakte

Об авторе

Смотрите также

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Твардовский Александр 18.04.2017 at 19:17

    Убираю шум одновременным анализом большого и короткого таймфреймов. Осцилляторы иногда отыгрывают лишние движения, потому не работаю, пока осциллятор не пройдет требуемые уровни с уверенным трендом. Вместе с осцилляторами используйте другие индикаторы.

    Ответить

Напишите нам